آموزش استراتژی ترید با میانگین متحرک؛ بهترین استراتژی های ترید با MA

یکی از رایج ترین سوالاتی که معامله گران بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس می پرسند، این است که بهترین استراتژی معاملاتی اندیکاتور متحرک چیست. فارکس یک بازار ارز بین المللی است که از دوشنبه شروع می شود و اواخر جمعه شب به پایان می رسد. در این پنج روز بازار به صورت 24 ساعته باز است. طبق آخرین گزارش ها، فارکس با حجم معاملات روزانه حدود 7 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی جهان امروز است.

خواندن این مقاله پیشنهاد می شود: فارکس چیست؟

به گفته بزرگان این بازار، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید تحلیل تکنیکال فارکس ، تحلیل بنیادی فارکس، روانشناسی بازار فارکس و غیره را یاد بگیرید. در این بین یکی از عواملی که به شما کمک می کند تا در جرگه حرفه ای های بازار قرار بگیرید، داشتن استراتژی معاملاتی کارآمد است.

استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما از تکنیک هایی استفاده کنید که به وسیله آنها بتوانید خرید، فروش و عدم ورود به یک معامله را به درستی شناسایی کنید و وارد هر معامله ای نشوید. حال، استراتژی شما می تواند بر اساس تحلیل تکنیکال، بنیادی یا بر اساس اخبار و رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی باشد.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود: آموزش ترید با تقویم اقتصادی

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین استراتژی هایی که بسیاری از معامله گران استفاده می کنند ، استراتژی معاملاتی میانگین متحرک است که مبتنی بر قوانین تحلیل تکنیکال است.

درست مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، این اندیکاتور به شما کمک می کند تا جهت آینده قیمت بازار را تعیین کنید. با مطالعه دقیق این مقاله، نحوه معامله با شاخص میانگین متحرک را یاد خواهید گرفت.

نکاتی که قصد داریم در این مقاله با هم یاد بگیریم به شرح زیر است:

شاخص میانگین متحرک چیست، انواع شاخص های میانگین متحرک، مزایای استفاده از شاخص میانگین متحرک، استراتژی های معاملاتی میانگین متحرک، اینکه کدام میانگین متحرک قابل اطمینان تر است و نتیجه گیری.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (Moving Average)، یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان تریدرهای فارکس و دیگر معامله گران بازارهای مالی است. در واقع میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله رو روند است که نه فقط مسیر روند را مشخص می کند بلکه، نقطه ورود به مارکت را نیز به شما نشان می دهد.

فرمول آن بدین شکل است که این اندیکاتور در واقع میانگین قیمت بسته شدن فلان جفت ارز در بازه زمانی X را برای شما به تصویر می کشد (منظور از X می تواند هر تایم فریمی باشد). مثلا اگر شما یک میانگین متحرک 50 روزه که بسیار هم متداول و مرسوم است را در تایم روزانه رسم کنید، این MA 50 در حقیقت میانگین قیمت بسته شدن 50 روز گذشته بازار است (به زبانی ساده تر، حاصل جمع قیمت بسته شدن 50 روز گذشته تقسیم بر 50).

اگر شما هم از پلتفرم معاملاتی Trading View استفاده می کنید، لطفا تصویر زیر را دنبال کنید.

همینطور که در عکس بالا مشاهده می کنید نوار آبی رنگ، یک میانگین متحرک 50 روزه است که در تایم روزانه رسم شده است. برای رسم این میانگین متحرک کافی است مثل تصویر بالا روی کلمه Indicators که با فلش قرمز مشخص شده کلیک کنید، و سپس مثل عکس پایین، کلمه Moving Average را تایپ کنید.

پس از تایپ کلمه میانگین متحرک مانند تصویر بالا با تعدادی میانگین متحرک مواجه خواهید شد که در ادامه به معرفی مهمترین آنها می پردازیم.

میانگین متحرک ها از لحاظ اسمی به هفت نوع تقسیم می شوند:

• میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
• میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
• میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)
• میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average)
• میانگین متحرک ریبون (Ribbon Moving Average)
• میانگین متحرک خطی (Linear Moving Average)
• میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence)

مثل بسیاری از چیزهای دیگر در دنیای معامله گری و ترید، بین تحلیلگران نظرات متفاوتی درباره اینکه کدام یک از میانگین های متحرک بهتر عمل می کنند، وجود دارد. شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که کدام یک از میانگین های متحرک ذکر شده، بهتر است.

نگران نباشید، مهمترین تفاوت آنها در میزان سنگینی وزنی است که به قیمت دارایی مورد معامله شما می دهند که اگر تجربه ما را بخواهید، تفاوت چندانی با هم ندارد (به عنوان مثال تفاوت میانگین متحرک ساده با نمایی در این است که نمایی از ساده سریعتر به مارکت واکنش نشان می دهد). در واقع هیچ یک از آنها از همدیگر بهتر نیستند. آنچه آنها را از یکدیگر متمایز می کند، بازه زمانی آنها است. اکثر تریدرها بر این باورند که هرچه بازه زمانی آنها بالاتر باشد، میانگین متحرک مورد نظر معتبرتر است.

به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 20 روزه معتبرتر است (که البته این هم بسته به تایم فریم و دارایی مورد معامله شما دارد). نکته دیگر این است که اغلب تریدرها، بیشتر از میانگین متحرک ساده و نمایی استفاده می کنند. ولی در کل بهترین توصیه ای که می شود این است که خود شما باید آنها را با دارایی های مختلف مثل، طلا، ارزها، سهام، اوراق قرضه و غیره آزمایش کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

حتی در برخی موارد و با بعضی دارایی ها ممکن است یک میانگین متحرک 10 روزه در یک تایم فریم خاص، بسیار بهتر از یک میانگین متحرک 20 یا 50 روزه عمل کند. به عنوان مثال، اگر شما یک روند بسیار قوی در یک جفت ارز پیدا کردید، می توانید خودتان MA های متفاوتی روی آن رسم کنید تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.

مزایای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک نیز مثل هر چیز دیگری، مزایای مختص به خودش را دارد. در این قسمت به برخی از مهمترین ویژگی های آن، خواهیم پرداخت.

اندیکاتور میانگین متحرک یک ابزار تشخیص روند است. هر وقت معامله گران برای تشخیص روند مارکت دچار سردرگمی می شوند، یکی از ابزارهایی که بسیار کارآمد است، همین میانگین متحرک است.

با نگاهی ساده به تصویر بالا متوجه خواهید شد که بر اساس میانگین متحرک نمایی 50 روزه که بین تریدرها بسیار متداول است، روند میان مدت جفت ارز یورو به دلار در تایم روزانه، نزولی است. مثلا اگر قصد داشته باشید روند بلند مدت مارکت را تشخیص دهید، می توانید از یک میانگین متحرک نمایی 200 روزه استفاده کنید.

اگر قیمت بالای آن قرار داشت، روند بلند مدت دارایی مورد نظر شما صعودی و اگر پایین آن بود، روند بلند مدت مارکت نزولی است.

یکی دیگر از ویژگی های اندیکاتور میانگین متحرک این است که سطوح حمایت و مقاومت مارکت را برای شما پیدا می کند. اگر مجددا به تصویر بالا نگاهی بیندازید، مشاهده خواهید کرد که میانگین متحرک مورد نظر، نقاط مقاومت را در روند نزولی (و نقاط حمایت را در روند صعودی) به زیبایی هرچه تمامتر، برای شما به تصویر کشیده است.

همانطور که می دانید یکی از استراتژی های معاملاتی تریدرها، ورود بر اساس نقاط حمایت و مقاومت قوی و مورد اعتماد بازار است.

یکی از پرکاربردترین مزایای میانگین متحرک ها این است که معامله گران با رسم دو MA با بازه زمانی متفاوت، نقطه ورود مناسب به مارکت را پیدا می کنند. در واقع به آن استراتژی برخورد یا تقاطع میانگین متحرک گفته می شود.

شما با استفاده از این استراتژی، هم می توایند نقاط ورود و هم نقاط خروج از مارکت را تشخیص دهید.

در تصویر بالا شما دو میانگین متحرک نمایی یکی 50 روزه و دیگری 200 روزه در تایم هفتگی مشاهده می کنید. درست آنجایی که EMA 50 روزه با رنگ آبی EMA 200 روزه را به سمت پایین قطع کرده، سیگنال فروش یورو در مقابل دلار صادر شده است.

همینطور که مشاهده کردید استفاده از میانگین متحرک، مزایای زیادی دارد که ما در این قسمت سعی کردیم برخی از مهمترین آنها را با شما در میان بگذاریم. در قسمت بعدی این مقاله، سعی می کنیم بیشتر درباره استراتژی معاملاتی میانگین متحرک برای شما توضیح دهیم.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک

به مهمترین قسمت این مقاله که استراتژی معاملاتی میانگین متحرک ها است، رسیدیم. فراموش نکنید که استراتژی های معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک، بسیار زیاد هستند که خود شما با توجه به  تیپ معاملاتی و شخصیتی که دارید، باید از آنها استفاده کنید.

در این قسمت ما به مهمترین استراتژی های مهم معاملاتی با MA ها، می پردازیم.

1- استراتژی معاملاتی متقاطع

در این استراتژی شما بسته به اینکه در چه تایم فریمی معامله می کنید، به دو میانگین متحرک (ساده یا نمایی) احتیاج دارید. به عنوان مثال اگر در تایم کوتاه مدت ترید می کنید، به میانگین های 10 و 20 روزه نیاز دارید. اگر تریدر میان مدت هستید به دو میانگین 20 و 50 روزه و چنانچه معامله گر بلند مدت هستید، به میانگین های متحرک 50 و 200 روزه احتیاج دارید.

نکته مهمی که باید برای تمام استراتژی های معاملاتی با میانگین متحرک ها در نظر بگیرید این است که میانگین متحرک ها فقط برای بازارهای روند دار ساخته شده اند نه مارکت های رنج.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ما متوجه شدیم که روند جفت ارز AUDUSD در تایم هفتگی نزولی است. دو میانگین متحرک 50 و 200 روزه که برای تایم های طولانی مدت بسیار عالی کار می کنند را روی نمودار رسم کرده ایم.

مکانی که با فلش سیاه در تصویر مشخص کرده ایم، محل تلاقی یا اصطلاحا تقاطع دو میانگین متحرک ما می باشد که دقیقا نقطه ورود به معامله نیز می باشد. شما می توانید در این استراتژی حد ضررتان را بالای EMA مربوطه بگذارید.

2- استراتژی جادویی اندیکاتور میانگین متحرک

برای استفاده از این استراتژی، شما باید 4 فاکتور زیر را مشخص کنید:

1- تشخیص یک مارکت روند دار

اولین فاکتوری که باید تعیین کنید، تشخیص یک مارکت روند دار است. یادتان باشد شما فقط در بازارهای روند دار می توانید از میانگین متحرک ها استفاده کنید، زیرا میانگین متحرک برای مارکت رنج ساخته نشده است. شما برای انجام این کار کافی است یک میانگین متحرک 200 روزه روی نمودار رسم کنید تا بتوانید روند بلند مدت مارکت را تشخیص دهید.

اگر قیمت بالای EMA 200 روزه قرار داشت، روند بلند مدت دارایی مورد نظر شما صعودی و اگر پایین آن بود، روند بلند مدت مارکت نزولی است.

2- تعیین نقاط مهم و ارزشمند بازار

مرحله دوم این است که شما باید نقاط ارزشمند مارکت را مشخص کنید. منظور از نقاط ارزشمند، نواحی است که قیمت با برخورد به آن منطقه، باز می گردد.

شاید این سوال مهم برای شما پیش بیاید که روش تشخیص نواحی ارزشمند چگونه است؟ برای انجام این مهم، شما باید میانگین متحرک های مختلفی را روی نمودار رسم کنید و ببینید که مارکت به کدام یک از آنها بیشتر احترام گذاشته و با برخورد به آن نواحی، برگشته است.

فرمول شناسایی مناطق ارزشمند

روندهای قوی = میانگین متحرک 20 روزه

روندهای سالم = میانگین متحرک 50 روزه

روندهای ضعیف = میانگین متحرک 200 روزه

در تصویر بالا ما از یک میانگین متحرک 50 روزه استفاده کردیم و یک روند سالم را تشخیص دادیم. اگر به دایره های آبی رنگ دقت کنید، متوجه نواحی ارزشمند مارکت خواهید شد.

فراموش نکنید که ما در کل از اصطلاح نواحی ارزشمند و نه خط ارزشمند، استفاده می کنیم. دلیل این مساله این است که مارکت هیچ وقت با برخورد با یک خط، باز نمی گردد بلکه با برخورد، نزدیک شدن و یا نفوذ در یک ناحیه مشخص، عکس العمل نشان می دهد.

به زبان ساده منظور از نواحی ارزشمند، سطوح حمایت و مقاومت بازار است.

حال، شاید شما با این سوال مواجه شوید که چطور می توانیم اعتبار نواحی ارزشمند را تعیین کنیم؟ پاسخ این سوال خیلی ساده است، این مساله به تعداد برخورد قیمت با میانگین متحرک شما دارد. هرچه تعداد این برخورد یا نزدیک تر شدن قیمت به میانگین متحرک شما بیشتر باشد، این ناحیه ارزشمند تر و قابل اعتماد تر است.

3- تعیین نقطه ورود با بازگشت قیمت

وقتیکه مارکت روند داری پیدا کرده و با ابزار EMA 200 روزه مسیر آن روند را مشخص کردید و نقاط ارزشمند بازار را نیز تشخیص دادید، زمان مشخص کردن نقطه ورودتان به مارکت است.

برای اینکار کافی است که به نقاطی که مارکت با برخورد به آنها بازگشت می کند را، علامت گذاری کنید. اگر به تصویر قبلی برگردید، دایره های آبی رنگ همان نقطه ورود شما به بازار هستند.

فراموش نکنید که همیشه برای تایید نقطه ورود از چند ابزار مهم دیگر مثل الگوهای شمعی ژاپنی نیز، استفاده کنید. اگر نمی دانید الگوهای شمعی ژاپنی چه هستند، پیشنهاد می کنیم مقاله: آموزش الگوهای شمعی-ژاپنی را مطالعه کنید.

4- تعیین نقطه خروج توسط نقاط مهم امواج بازار

اگر تمامی فاکتورهای فوق را انجام داده اید، زمان تعیین نقطه خروج یا به عبارتی حاشیه سود فرا رسیده است. لطفا به تصویر زیر نگاه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، خط آبی می تواند اولین هدف خروج شما باشد. موجی که از کف بازار شروع شده، یک بار به این خط واکنش نشان داده و برگشته است. در نتیجه می توان انتظار داشت که دوباره با برخورد به این خط، یک پولبک مجدد را تجربه کند.

بر اساس فرمول کلی این استراتژی، اجازه دهید مروری بر آنچه باید بگوییم داشته باشیم:

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک

1. یک مارکت روند دار را شناسایی کنید
   
2. مناطق ارزشمند را مشخص کنید (با میانگین متحرک 50 و 200)
3. نقطه ورود را با بازگشت قیمت تعیین کنید
4. نقطه خروج یا حد سود اول، دوم و غیره را مشخص کنید
   

در تصویر بالا، ابتدا یک مارکت روند دار پیدا کردیم، سپس روند آن را مشخص کرده و متوجه شدیم که این جفت ارز به میانگین متحرک 50 روزه احترام می گذارد. بعد، نقطه ورود به مارکت را بر اساس نواحی مهم بازار شناسایی کردیم و در انتها نقطه یا نقاط خروج احتمالی خود را مشخص کردیم.
شاید این سوال مهم برای شما هم پیش بیاید که حد ضررمان را کجا بگذاریم؟

ما معمولا برای این استراتژی، از اندیکاتور مهم ATR (Average True Range) یا همان اندیکاتور بازه حقیقی استفاده می کنیم. روش کار بدین شکل است که پس از فعال کردن اندیکاتور ATR، به عددی که جلوی آن نوشته دقت کنید و به همان اندازه حد ضرر خود را تعیین کنید.

مثلا اگر ATR عدد 90 را نشان می دهد، شما هم حد ضرر خود را بسته به روند مارکت، 90 پیپ پایین تر یا بالاتر بگذارید.

مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: آموزش گام به گام اندیکاتور بازه حقیقی ATR

3- استراتژی میانگین متحرک برای روندهای بسیار قوی

این استراتژی همینطور که از اسمش مشخص است، مخصوص مارکت های با روند به شدت قوی است. شاید بپرسید چطور می شود یک مارکت به شدت قوی را تشخیص داد؟!

برای این کار شما می توانید از یک میانگین متحرک نمایی 10 روزه استفاده کنید. اگر یک جفت ارز یا هر دارایی دیگری را پیدا کردید که روندی به شدت قوی داشت، یک میانگین متحرک نمایی 10 روزه روی آن رسم کنید.

اگر روند مارکتی که شناسایی کرده اید خیلی قوی باشد، قیمت موجود بازار نمی تواند درون میانگین متحرک نمایی 10 روزه شما نفوذ کند.

پس از پیدا کردن یک روند بسیار قوی و رسم EMA 10 روزه، شما باید یک نقطه ورود مناسب پیدا کنید. روش پیدا کردن Entry Point، نقطه برخورد قیمت مارکت به میانگین متحرک نمایی 10 روزه شما است.

به محض اینکه قیمت با EMA 10 روزه برخورد کرد وارد پوزیشن می شوید. حال حد ضررتان کجاست؟ برای گذاشتن یک حد ضرر مناسب، نیاز به اندیکاتور ATR دارید که در تصویر پایین مشاهده می کنید. برخی تریدرها به اندازه یک ATR و بعضی دیگر نصف عددی که روی ATR نوشته شده، حد ضررشان را پایین تر از میانگین متحرک نمایی 10 روزه می گذارند.

در تصویر بالا شما می توانید در قیمت 121 که با رنگ آبی نوشته شده نقطه ورود، وارد این معامله شوید و عدد 131 نوشته شده روی ATR را تقسیم بر 2 کرده که می شود 65.5، را به عنوان حد ضرر انتخاب کنید (و یا خود 131 پیپ که عدد ATR می باشد).

خیلی از نوآموزان یا حتی کسانی که مدتی است در مارکت ترید می کنند با این سوال مواجه می شوند که کدام یک از میانگین های متحرک، معتبرتر هستند؟ فراموش نکنید منظور ما بازه زمانی آنها است و نه انواع میانگین متحرک ها.

پاسخ کلی این سوال بستگی به تایم فریمی که شما ترید می کنید دارد. مثلا اسکالپرها از میانگین های متحرک 13و 26 روزه در برخی از تریدهای شان استفاده می کنند. یا تریدرهای بلند مدت تر در معاملات شان از میانگین های متحرک 50 و 200 روزه استفاده می کنند.

ولی به طور کلی هرچه بازه زمانی یک میانگین متحرک بالاتر باشد، آن میانگین متحرک معتبرتر است. خیلی از تریدرها بر این باورند که میانگین های متحرک 50، 100 و 200 روزه از دیگر MA ها، بسیار معتبر هستند.

نتیجه گیری

خوب، ظاهرا به انتهای این مقاله رسیدیم. باید یکبار دیگر خاطر نشان کنیم که اینها فقط تعدادی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک بود.

تمام هم و غم ما در دنیای ترید این است که شما بتوانید معاملات موفق و پرسودی را داشته باشید. ضمنا ما در استراتژی های مان با فرض بر اینکه شما مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را حتما رعایت می کنید و هیچ وقت بیشتر از 2 تا 3 درصد از کل سرمایه آزادتان را درگیر معامله ای نمی کنید، آنها را توضیح ندادیم.